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Workshop, 4. Dezember 2009
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Moderne Finanzmathematik und ihre Anwendungen für Banken und
Versicherungen
Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern, in Kooperation mit TU München und DEVnet
GmbH & Co KG
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9:30 |
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Anmeldung & Kaffee
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10:00 |
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Begrüßung
Prof. Dr. Marlene Müller, Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern,
Abteilungsleiterin Abteilung Finanzmathematik
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10:05 |
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Prof. Dr. Ralf Korn, TU Kaiserslautern und Fraunhofer ITWM
Moderne Monte Carlo Methoden für Anwendungen in Finanz- und
Versicherungsmathematik
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10:45 |
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Dr. Ulrich Nögel, DEVnet GmbH & Co KG, München
Variable Annuities: The new complexity of insurance contracts
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11:10 |
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Pause
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11:20 |
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Prof. Dr. Rudi Zagst, TU München
Crash-NIG copula models: Pricing of CDOs under changing market conditions
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12:00 |
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Dr. Georgi Dimitroff, Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern
Ein multi-asset Heston-Modell
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12:25 |
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Mittagspause
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14:00 |
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Prof. Dr. Marlene Müller, Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern
Indextracking
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14:30 |
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Prof. Dr. Matthias Scherer, TU München
Sampling hierarchical Archimedean copulas and an application to CDO pricing
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15:00 |
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Kaffeepause
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15:30 |
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Dipl. Math. Oec. Jan Mai, TU München
Marshall-Olkin distributions and portfolio credit risk
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15:55 |
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Dr. Kalina Natcheva-Acar, Fraunhofer ITWM
Generische Bewertung von Zinsprodukten
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16:20 |
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Kaffee & Gespräche
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© Fraunhofer ITWM
2009 |
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