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Themenübergreifende Projekte
Kooperation mit Universtät Cambridge


Kreditderivate
Bewertung von Basket Default Swaps


Kreditrisiko
Umsetzung von Basel II
Kredit-Rating-Modelle
Multi-dimensional Statistical Classification (DASMOD)


Optionsbewertung
Neue Modelle zur Aktienpreismodellierung (Cambridge-Kooperation)
Optionsbewertung mit stochastischen Volatilitätsmodellen
Optionsbewertung im GARCH-Modell von Heston und Nandi
Numerische Verfahren zur Preisberechnung exotischer Derivate
Composable Derivative Contracts (DASMOD)
Bewertung von Executive Stock Options (MEF)


Portfolio-Optimierung
Zeitstetige Portfolio-Optimierungsmethoden (Cambridge-Kooperation)
Alternative Investments in der Vermögensverwaltung
Erstellung einer Software-Bibliothek zur Portfolio-Optimierung
Arbitragehandel auf Finanzmärkten
Economical Systems (DASMOD)


Versicherungsmathematik
Asset-Liability-Management (Cambridge-Kooperation)
Neue Methoden des Risikomanagements (Cambridge-Kooperation)
ALM für Pensionsfonds


Zinsmodelle
Venture Development Bonds
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